浅析量化

2024-02-26 0 973

逐步的意识到,追逐量化,琢磨量化,可能会成为短线的一种新玩法。只是研究量化的门槛看似非常高,导致大部分人都知道量化的存在,但却不知道量化是怎么运行的。

上周,其实除了浙江世宝4进5那天深水区低吸关注了之外。还关注了四只汽车的量化标,分别是华安鑫创,德迈仕,中威电子和泰祥股份。

这四个票,关注的时候就非常清楚是量化。所以四个票无一例外都是赚钱取关。加上世宝是重仓,所以上周鱼嫂的账户曲线是挺优美的。

这一周呢,没有坚持去寻找量化标,所以导致错过了很多机会,也有所回撤。错过了哪些机会就不说了,马后炮意思不大。

上周,短期看空汽车之后,切换到了拓维去。在AI走的比较高潮的时候又切换回去了汽车。

周末复盘看下来,感觉节奏没有问题,但是选票的问题挺大的。脑海里想的多的,还是做回流,做塞力斯,拓维这样的更有安全性的标的。

其实选股上,就忽略了一点。忽略了赚钱效应的聚焦。所以汽车完全吃到了行情,但AI反弹完全踏空。

接下来我说一些我对量化的理解。

主要说两个席位,今年上榜次数最多的量化,银河证券中关村席位,华鑫上海分。

中关村这个席位的策略感觉较为简单粗暴直接,就是主要做竞价,最后一秒下单。比如周五的未来电器,竞价最后一秒钟抢筹了大约1400万,盘后龙虎榜,这个席位买了1400万。(1924万,突然窜到了3302万。)

浅析量化
浅析量化

智能自控周五的竞价,最后一秒弱转强抢筹了1200万左右,盘后龙虎榜,他也确实是买了这么多。

例子很多,就不一一细数了。

这个席位,被很多看龙虎榜的软件打了一个标签,叫竞价抢筹。其实他的操作手法,不稀奇,也不是秘密。

华鑫上海分观察下来,做竞价做得比较少,这个席位更多的是盘中和打板位置。

比如银信科技,这三家华鑫应该都是量化,因为看龙虎榜,他们上榜的地方和时间,关联性挺强的。经常一起上榜。

如果你看过他们几个月甚至长达一年的记录,你会发现,一开始的量化,没啥大不了的。鸿博前几个月的主升,天天都是量化的榜单。基本上还是在追逐市场放量的热点,感觉比较僵硬,没有多少主动引导的感觉。

但是最近一个月的300行情,最开始可以追溯到5月底的百胜智能,丰立智能那一波去。

我要重点说一下丰立智能。

5月22日,中金上海分这个量化席位,已经上榜了。这是3连板。5月23日继续买。特别是5月23日,买一到买五,全是量化。全是。

这一波,我敢说游资是没去的,去也是去了一点点。这里全是量化和散户在赚钱。

我当时,考虑的也不是丰立智能,而是百胜智能。做丰立智能的补涨。

5月24日的榜,银行证券中关村这个席位,出现在卖4。说明昨天这个席位已经进去了。

第一感觉是什么?

是恐怖。

因为正常人看见丰立智能这个走势的第一感觉,就是怀疑,就是本能地觉得见顶,怕接盘。即使去,也得控制仓位去。

为什么这些量化敢这样去怼?

包括最近的德迈仕啊,通力科技,等等一系列。为啥他们敢这样去怼呢?

他们选票的逻辑在哪里?

这是接下来要重点说的内容。

首先第一点。

量化是自动运行的,量化本质上就是一个流式传输的实时大数据架构,就以我接触过的量化来说,这是一个非常类似于lambada架构数据处理结构。

人工是无法干预的,知道计算结果,而不知道具体的计算过程。

量化的处理数据结构,肯定是分两层的。一个叫批处理,一个叫流式处理。

批处理很好理解,就是历史的离线数据,批量计算出来。

流式处理就是实时的竞价数据。

也就是说,中关村这个席位在今天的9点24分29秒要买啥,极大概率是没开盘前就已经决定了。

买多少,买到什么点位,这就是实时数据计算出来的东西了。

比如周五的智能自控和周四的京能热力,可以说是极其类似的K线和量价情况。

京能热力被一字核了,并不影响中关村这个席位以相同的手法去做智能自控。这也是一个佐证。

说明开盘前就决定了要做智能自控的弱转强,只要他出现了弱。那么中关村就会去引导转强。

这个席位是专业做竞价弱转强+竞价抢筹的风格。

那么也就是说啊,必然是昨天出现了一个点,也就是量价关系和板块的强度达到了量化策略的标准,才会被这个席位所选择。

第二点。

通过一系列最近一个月量化在300的表现,以及上面提到的丰立智能。

你会发现量化这个东西的优势,就在于不疑。

我之前讲过,人都有五毒心,贪嗔痴慢疑。

人的天性就是趋利避害,生存的本能会促使你远离你觉得危险的东西。

涨上天的东西,第一反应是不敢追,怕出货接盘。这就太多了。

跌入地的东西,第一反应是不抄底,怕出货接盘。比如昆仑万维暴雷后又失去热度后的几天。

比如人的买点和卖点上,人性的弱点通常非常真实。

亏损了舍不得跑,赚钱了想赚更多。反正水平越低的人,越是不喜欢及时跑,无论是赚钱还是亏钱。

但你看量化,天天都是有买有卖的。

一个量化的席位,买了2000多万拉起来,他必然会在高位出掉昨天的底仓。所以就会造成一个机构席位有买又有卖。

量化的操作极其贪婪,但对战果极其不贪婪。

量化策略显然是没有这样的五毒心的。

就比如刚刚说到的,智能自控和京能热力的例子。我说一说正常的短线判断是怎样的。

比如智能自控,如果按照一个正常的成熟的短线视角来看。

一板缩量,正常,短线主力资金引导起来的首板。

结果二板放了巨量,这说明底部潜伏的资金走完了都。

智能自控的主力资金大概没换过人。

你看6月15日,智能自控缩量首板。第二天冲高就被主力资金爆头出货。

7月12日一样的大高开缩量首板,这是被主力资金引导的,7月13马上又是冲高的放量下杀。看龙虎榜,二板成交7亿多,上榜资金就10%的成交额。

这说明买卖的资金很零碎,是量化引导的,而非什么大游资引导的。

这个票在常规的短线视角,二板是非常弱的。放巨量尾盘封的板。正常来说明天就是要低开闷了。

这种情绪就像是一个老话,人一过百,形形色色。

意思人多了的话,里面啥样的人都有。

只要放量大,分时走的又不好,第二天分歧必然大。

结果第三天智能自控继续硬封。

京能热力的情况和智能自控差不多,就省略解析了。

这里又可能会有人来说,京能热力怎么就和智能自控一样了?他的身位,题材,市场地位截然不同。吧啦吧啦一大堆。

但我要说,现在是尝试进入量化的视角来看市场。而量化才不知道什么叫身位和市场地位呢。

事实上,短线有非常多的共识。都是由人类虚构出来的共识。

往大了说,比如公司和国家这种体系,法律和规则这种框架,都是由人类虚构的出来的。本身这些东西并不存在。这只是人类达成共识后的产物,而非大自然产物。

就像鲁迅说的,走的人多了,也就成了路。

饿的时候看见好吃的食物,大家都觉得好吃。因为这是生存的本能,这是每个生命都有的本能,不管是花草虫鸟还是智慧生物。这是真实存在的,自然界本身就有的。

但弱转强和抢筹,大家都觉得好,就是因为短线里有一种共识叫超预期。

就比如南方精工,暴雷,一字跌停。开板那天竞价就3亿多。但结果并不好。

这说明,超预期这个东西,普遍存在短线选手的认知内。虽然超预期不是必定赚钱,但肯定是大概率赚钱的。

所以中关村的量化主策略总体思路就是比较直白的。

他就是要在一些需要弱转强的地方,主动打造一个弱转强,人为的刻意地创造一个超预期,然后让市场合力帮他抬轿。第二天冲高他必砸。

量化有一个点要非常非常非常注意。

量化不存在格局这一说。

比如未来电器。

拉高了量化就会出底仓。

上海华鑫分,和一些中金上海分这些量化席位。都是如此。

不过这个应该以前也有提及。我说过龙虎榜上有买有卖的机构席位,就是量化。

说到最重要的了,量化的择股。

其实提这个对我来说,尺度就很难把握。

我说的太多了,我容易没了。毕竟这不单纯算是知识的科普。这有点像,我是个魔术师,我去揭秘别的魔术师的表演去了。有一说一,以前好几年,春晚的魔术一播出,就有些名不见经传的魔术师蹭热点,非要来个揭秘。这种人在我看来,其实挺没品的。

我说的太少了吧,就太水了。尽量把握尺度。

毕竟我在量化机构也工作了几年。我曾经在的量化公司,在业内虽然寂寂无名。但是席位我很熟悉,我也有时候能看到他们的席位上龙虎榜。

我对量化的认知肯定是比绝大多数靠自己摸索的短线选手要深的,这和水平无关,毕竟我实际接触过,而你纯靠自己摸索。

这里面就存在一个问题,真正还在一线的人不会说任何东西,因为这是自己的饭碗。只有我这样离开了量化,又还在做股票的人会多说几句。

这次周末和一个仍在量化的朋友深入聊了下,所以给出一个大致的,量化的选股方向和实际情况。

1.大体量量化是不咋赚钱的,小体量的量化,往往可以跑出一年好几倍的收益。八位数未到九位数的那种,或者小九位数的。就是小体量量化了。

2.量化的所有策略,其实就是短线选手的共识选择,比如强中选强,超预期,弱转强。这些都是量化经常出没的地方,

3.量化要进一个票前,这个票放量了。板块当天强度大。

4.一个板块爆发当天,只要这个板块的成交量上来了,或者涨停数量优于其他板块,或者舆论热度上来了。那么量化必然会来,但连板上接力的概率不太高。

5.人气。比如一个板块有100个票,市场共有3000个票。举个例子,例如这100个票,以正态分布的形态散落在人气100-500名之间。突然有一天,大批量进入人气排行前100名。这就叫人气,这是可以监控的。

6.放量,放量不单指的是成交量,也有人气度。但通常来讲,以换手率来判断,是可以判断出来哪里的人气是市场最聚焦的。放量,即为最新热点。

7.量化通常选择的标的,一定是资金结构比较简单的地方,简而言之,是之前缩量过很多的地方,市值偏小的地方。因为市值小,资金结构简单,才有利于引导。

8.量化其实不关注人类选手关注的所有的点,包括什么卡位,分歧转一致,一直转分歧这种东西。

9.量化的所有操作都是套利,不要想他们会有什么格局。他们的操作成功率也不是高得离谱。割大肉也常见。

10.最重要的一点,量化的节奏,和我们普遍认知的分歧节点,一致节点。关系不大。因为量化不怀疑行情的持续性,而人的会的。也就是说,一个板块爆发,当你怀疑行情持续性的时候,量化特别特别特别坚定地去套利。反之亦然,当你觉得这里放量上涨,主升市场的时候,量化一般开始撤退了。简而言之,你乐观的时候量化策略一般会借着市场的乐观做反向操作。因为乐观提供流动性。

11.流动性不好的地方,量化不会去。

12.一些低位的板(小于等于3板)看着很好,但没有溢价。这说明是量化在搞鬼。一些板看着很差,但第二天却还不错,说明量化在搞鬼。不要再以老一套判断涨停次日溢价的那套守则去看待一个票的次日溢价了,因为准确率正在逐步降低。

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