实用干货之集合竞价

2024-03-29 0 615

(一)集合竞价的定义

要想看透事物的本质,首先必须认识事物本身。定义往往涉及事物最根本的方面,是认识事物最直接、精准的维度。竞价竞价,就是竞相出价,首先我们来看一下集合竞价的定义:集合竞价是指对一段时间内接收的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。

 

集合竞价关键词:一段时间、一次性、集中撮合。

连续竞价关键词:实时,连续,分别撮合。

 

也就是说集合竞价是针对某一时间段的特殊交易方式,区别于其他时间段,我们所熟悉的连续竞价。一次性集中撮合则表示竞价成交与否只在那一刻。

为了更好地理解集合竞价,我们可以从集合竞价与连续竞价的对比看到它的具体特征。

 

股市——超级超级大的菜市场,我们叫他A市场吧

个股——菜市场里的其中一家小摊(其实,我也有个当摊主的小目标)

股民——菜市场的顾客们(其中就有最近很火的特别会买的川渝居家好男人哈哈哈)

竞价撮合成交系统——菜市场管理委员会

 

A市场跟普通的菜市场不一样,每个摊主只能卖一种菜,比如老王卖土豆,老李卖西红柿,大家卖的产品都不一样,互不干扰。价格会随着市场的供求影响不断变化,摊主也会跟顾客买价还价,但是,A市场的买价还价既不由摊主决定,也不由顾客说了算,而是菜市场的管理委员会来撮合。

 

集合竞价:菜市场管理员会收集一段时间内(集合竞价时间段)所有顾客的需求,包括想买哪种菜(买卖方向)、数量、报价等,然后按照一定的规则(成交原则)把这些信息进行排序筛选,在一个固定的时间点,确定并公布最后是否成交。

简而言之就是先收集顾客的需求信息,想买同一种蔬菜的顾客统一以一个价格成交。

 

连续竞价,则是逐个配对,菜市场管理员随时收集大家的买卖意向,找能看对眼的买卖双方,顾客摊主都觉得可以,那么就立马成交。即随时收集信息,只要买卖双方价格一致就立即成交。

 

集合竞价时间段:09:15——09:25、14:57——15:00

连续竞价时间段:09:30——11:30、13:00——14:57

实用干货之集合竞价

 

(二)集合竞价成交原则

从A股竞价交易制度来看,集合竞价时成交价格的确定原则如下:

1、在有效价格范围内选取成交量最大的价位;

2、高于成交价格的买进申报与低于成交价格的卖出申报全部成交;

3、与成交价格相同的买方或卖方至少一方全部成交。

集合竞价的所有交易以同一价格成交,集合竞价未成交的部分,自动进入连续竞价。

 

证券竞价交易按价格优先、时间优先、大单优先的原则撮合成交。

1)价格优先原则:较高价格买入申报优先于较低价格买入申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。

 

2)时间优先原则:买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。

 

3)大单优先原则:同一价格、同一时间,申报成交量大的会优先成交。

 

进一步来说就是先看价格,再看时间,价高者得;报价相同的情况下,申报时间早的优于申报时间晚的。

所以针对这个成交原则来看,如果我们特别看好一只股票,想赶紧上车的话,那么可以直接挂涨停价申报成交,就能确保一定能买入这只股票,成功上车。同理,希望赶紧卖出的话,就可以挂跌停价以确保成交。

 

(三)集合竞价规则

1、09:15—09:20,开放式集合竞价时间,可以委托买进和卖出,也可以撤单;

(可以任意挂单撤单,不会成交,因此这段时间的挂单很可能是虚假的,参考价值不高)

2、09:20—09:25,开放式集合竞价时间,可以委托买进和卖出,不可以撤单,挂单后会统一在9点25分按照价格匹配的最大成交量进行成交,因此这段时间的挂单才是最为真实的,参考价值更大。

 

3、14:57—15:00,收盘集合竞价时间,可委托买进和卖出,不能撤单,跟上面的一样。

 

因此,如果是小资金股票玩家的话,当你想要在集合竞价的阶段买入一只股票的话,可以在09:15—09:25这段时间内,直接挂当日的涨停价申报,竞价结束后最终会在09:25统一以开盘价(不等于涨停价)撮合成交;同理,当你想要在集合竞价的阶段卖出一只股票的话,可以在09:15—09:25这段时间内,直接挂当日的跌停价申报,竞价结束后最终会在09:25统一以开盘价(并非是跌停价)撮合成交。

 

小技巧之隔夜委托挂单

隔夜委托是指在当日交易时间(15:00)结束后再进行申报挂单,到了次日的交易时间就可以自动成交。

 

适用情况:当你非常看好或者看空一只股票时,次日很可能是一字涨停或者一字跌停的时候进行的选择,为了提前上车或者下车做出的挂单。并且还有一个回旋的余地是,当你次日集合竞价发现不符合预期时,你在9:15-9:20这段时间还可以把隔夜委托进行撤单。

隔夜委托的时间分券商的不同,可申报的时间也不同。有的券商在当日交易所系统清算完成后就可以申报,比如17:30之后就可以申报,有的券商则需要等到23:00之后才能申报,具体的申报时间需要咨询相应的券商。

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